Por onde começar?

Para começar, devemos baixar o Python:

www.python.org - Este é o site oficial.

Ao clicar no site, baixe a versão mais recente, no momento em que estou fazendo esta postagem a versão mais recente é a 3.6.1, mas se tiver uma mais atual, baixe-a.

1. Antes de clicar em instalar marque a caixa Add Python 3.6 to PATH e clique em instalar. Isso serve para que você possa acessar o Python via Prompt, parece não ser útil, mas será um dia;
2. Clique em instalar.

Após instalar vá na sua barra de pesquisa e procure por "Python", provavelmente encontrará o IDLE do Python, que é onde iremos começar a programar a linguagem Python.

IDLE do Python

Após ter feito isso, você já está pronto para começar a aprender a linguagem Python!